Seminario Baby de Probabilidades

El Seminario Baby de Probabilidades es un espacio abierto a todo el público interesado en probabilidades, pensado particularmente para alumnos, en donde se estudiarán diversos modelos y problemas del área con el propósito de acercar a los asistentes a la investigación en Probabilidad.


Todos los Lunes de 16:10 a 17:20 horas en la Sala 3.
2023-08-21
16:10hrs.
Santiago Saglietti. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Introducción a los procesos de ramificación - Parte 1
Sala 3 (segundo piso)
Abstract:
El objetivo del seminario durante este semestre será el de estudiar la teoría de procesos de ramificación.

Comenzaremos presentando el representante más sencillo dentro de esta clase de procesos, el modelo de Galton-Watson, y estudiaremos sus diversas propiedades mediante técnicas modernas.

Luego, si le tiempo lo permite, nos dedicaremos al estudio de procesos más generales: las marchas aleatorias ramificantes (branching random walks).

Se requerirán conocimientos básicos de Probabilidad y Teoría de la Medida.
2023-07-04
15:30hrs.
Bastián Mora. PUC
Fórmulas de Feynman-Kac, parte 2
Sala 5
Abstract:
Pueden ver el abstract de la semana pasada. 
2023-06-27
15:30hrs.
Bastián Mora. PUC
Fórmulas de Feynman-Kac: Una conexión entre las EDP y los tiempos de parada del movimiento Browniano.
Sala 5
Abstract:
Veremos la existencia y unicidad de soluciones para el problema de Dirichlet usando integrales estocásticas, lo que nos dará la equivalencia entre dos definiciones distintas de función armónica: la usual y aquella que usa medidas de probabilidad circulares. 
Luego, usando la fórmula de Itô, conocida como la regla de la cadena para integrales estocásticas, probaremos que las soluciones a varias ecuaciones en derivadas parciales están dadas por la fórmula de Feynman-Kac.
2023-06-13
15:20hrs.
Santiago Saglietti. PUC
Integral Estocástica de Itô
Sala 2
2022-11-10
11:30hrs.
Alejandro Ramírez. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Fluctuaciones KPZ en la Ecuación del Calor Estocástica planar
Sala 3 (segundo piso)
Abstract:
We use a version of the Skorokhod integral to give a simple and rigorous formulation of the Wick-ordered (stochastic) heat equation with planar white noise, representing the free energy of an undirected random polymer. The solution for all times is expressed as the L1 limit of a martingale given by the Feyman-Kac formula and defines a randomized shift, or Gaussian multiplicative chaos. The fluctuations far from the centre are shown to be given by the one-dimensional KPZ equation.
2022-11-03
11.30hrs.
Dieter Mitsche. Uc-Chile
Número cromático por cliques de grafos aleatorios
Sala 3
Abstract:
El número cromático por cliques de un grafo es el número más chico de colores en una coloración de los vértices del grafo que no tiene una clique (un subgrafo completo) maximal monocromático. En esta charla discutiremos el número cromático de un grafo Erdös-Rényi G(n,p) para distintos valores de p.
(Trabajo en colaboración con Lyuben Lichev y Lutz Warnke.)
2022-10-20
11:30hrs.
Santiago Saglietti. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Un Límite a Escala Para el Tiempo de Cobertura del Árbol Binario
Sala 3 (segundo piso)
2022-06-14
15:30hrs.
José Sepúlveda. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Percolación (Parte 3)
Sala 3 (segundo piso)
Abstract:
Continuamos estudiando las notas de Hugo Duminil-Copin.
2022-06-07
15:30hrs.
Fernando Machuca. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Percolación (Parte 2)
Sala 3 (segundo piso)
Abstract:
Comenzaremos a estudiar el modelo de percolación según las notas de Hugo Duminil-Copin. Se asumirán únicamente conocimientos básicos de teoría de la medida y probabilidad.
2022-05-24
15:30hrs.
Alejandro Ramírez. Facultad de Matemáticas, Pontificia Univerisdad Católica de Chile
Percolación (Parte 1)
Sala 3 (segundo piso)
Abstract:
Comenzaremos a estudiar el modelo de percolación según las notas de Hugo Duminil-Copin. Se asumirán únicamente conocimientos básicos de teoría de la medida y probabilidad.